Chaînes de Markov

Théorie, algorithmes et applications

Livre numérique Chaînes de Markov
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Détails

Auteurs : Bruno Sericola, Nikolaos Limnios, Jacques Janssen
Publication :13/05/2013
Langue :Français
Pages :389
Éditeur :Hermes Science Publications
Collection :Méthodes stochastiques appliquées
ISBN :9782746239166
Référence bibliographiqueUNIMARC | BibTeX | RIS

Description

Les chaînes de Markov sont des modèles probabilistes utilisés dans des domaines variés comme la logistique, l'informatique, la fiabilité, les télécommunications, ou encore la biologie et la physique-chimie. On les retrouve également dans la finance, l’économie et les sciences sociales.

Cet ouvrage présente une étude approfondie des chaînes de Markov à temps discret et à temps continu avec des applications détaillées aux processus de naissance et mort et aux files d'attente. Ces applications sont illustrées par des algorithmes généraux de calcul de probabilités d'état et de distribution de temps de passage. Le développement de ces algorithmes repose sur l'utilisation de la technique d'uniformisation des chaînes de Markov qui est présentée de manière théorique et intuitive.

Ce livre s'adresse aux ingénieurs et chercheurs ayant besoin de modèles probabilistes pour évaluer et prédire le comportement des systèmes qu'ils étudient ou qu'ils développent. Il est aussi très bien adapté pour un cours de master.